Российские банки и микрофинансовые организации планируют учитывать прогноз вероятности банкротства при оценке риска заемщика. Вероятность отказа по кредитным заявкам может увеличиться на 20–30%, что связано с внесением изменений в систему оценки рисков заемщиков (скоринг).
Представители Бюро кредитных историй (БКИ) и финансовых организаций сообщили, что банки и МФО внедряют прогноз вероятности банкротства в процесс скоринга. Данные изменения вызваны увеличением числа случаев банкротства, особенно после упрощения внесудебной процедуры. Эксперты предполагают, что для заемщиков с низким риском нововведение может привести к улучшению условий, включая снижение процентных ставок.
Ранее банки определяли вероятность дефолта (просрочка более 90 дней) на этапе рассмотрения заявки. Теперь многие из них интегрируют в скоринг прогноз, который оценивает вероятность личного банкротства, сообщают «Известия».
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), отметил, что нововведение стало актуальным после расширения критериев упрощенного банкротства в конце прошлого года. После внедрения упрощенной процедуры через МФЦ в 2020 году и расширения критериев в ноябре 2023 года, процесс банкротства стал более доступным для граждан.
Оценка вероятности банкротства базируется на данных НБКИ о миллионе случаев реального банкротства, включая судебные процессы. Алгоритмы нейросети выявляют особенности поведения людей, прошедших через процедуру банкротства, что позволяет с высокой достоверностью прогнозировать аналогичные события у всех заемщиков.
Внедрение новой оценки в скоринг повлияет на количество одобряемых заявок, где вероятность банкротства станет решающим фактором для принятия решения о выдаче кредита. В 2023 году почти 16,000 человек воспользовались процедурой внесудебного банкротства, и около 7,000 дел начались после расширения внесудебной процедуры. Примерно 18,500 человек освободились от долгов на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.